拉普拉斯分布的定义与基本性质

其分布函数为

分布函数图

其概率密度函数为

密度函数图

拉普拉斯分布与正太分布的比较

从图中可以直观的发现拉普拉斯分布跟正太分布很相似，但是拉普拉斯分布比正太分布有尖的峰和轻微的厚尾。