股票a和股票b的协方差怎么算

股票a和股票b的协方差计算公式：CovA，B)=CovB，A)；CovXA，YB)=XYCovA，B)（XY是常数），CovA1+A2，B)=CovA1，B)+CovA2，B)。

协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。若两个随机变量X和Y相互独立，则E[X-EX))Y-EY))]=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y必不是相互独立的，亦即它们之间存在着一定的关系。