向量自回归模型（VAR）「建议收藏」

#构建VAR模型
librarysandwich)
librarystrucchange)
libraryvars)
data.new<-data.frameS1,S2)
VARselectdata.new,lag.max=20,type="trend") #选择最优的滞后阶数
var<-VARdata.new,lag=1,ic="AIC")
summaryvar)
coefvar)
plotvar)
sta=stabilityvar,type=c"OLS-CUSUM"),h=0.15,dynamic=FALSE,rescale=TRUE) #平稳性
plotsta)
summarysta)
#脉冲响应分析
var.irf=irfvar) 
plotvar.irf)
serial.testvar,lags.pt =10,type="PT.asymptotic")