正态分布Normal distribution)，又名高斯分布Gaussian distribution)。若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2标准差为σ)的正态分布，记为Nμ，σ^2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。

当μ = 0,σ = 1时的正态分布是标准正态分布。正态分布转换为标准正态分布的公式：

概率密度函数，纵坐标fx)是一个值，即概率密度，面积积分起来就是概率。

均匀分布

1) 如果

,则称X服从离散的均匀分布。
2) 设连续型随机变量X的概率密度函数为

则称随机变量X服从[a,b]上的均匀分布，记为X~Ua,b)。
均匀分布概率密度函数：

 
 

伯努利分布、二项分布、多项分布、Beta分布、Dirichlet分布                             

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